Сравнение CME с BA
CME (CME Group Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 6.28%/yr for BA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 15.38% против 6.28% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам CME и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between CME and BA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.28 |
The correlation between CME and BA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
BA:
$179.22B
CME:
$11.75
BA:
$2.90
CME:
22.94
BA:
75.49
CME:
2.00
BA:
11.83
CME:
14.40
BA:
1.86
CME:
3.68
BA:
29.97
CME:
$6.76B
BA:
$92.18B
CME:
$5.84B
BA:
$4.43B
CME:
$5.69B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. BA — Ранг доходности на риск
CME
BA
Сравнение CME c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.30 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и BA
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -89.45% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -24.96% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -48.31% | +26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -53.76% | +22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -77.92% | +40.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -49.09% | +34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -31.02% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 10.95% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и BA
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 12.44% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 23.39% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 32.33% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 36.58% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 41.61% | -17.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и BA
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и BA
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CME and BA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор