Сравнение CMDT с BDRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY).
CMDT и BDRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и BDRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 17.73%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и BDRY
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Доходность на риск
CMDT vs. BDRY — Ранг доходности на риск
CMDT
BDRY
Сравнение CMDT c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.38 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.90 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.02 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 6.67 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.17 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и BDRY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и BDRY
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и BDRY
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и BDRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -89.16% | +79.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -21.60% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -75.13% | +74.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -58.11% | +55.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 9.78% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и BDRY
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 15.25% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 30.79% | -21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 43.07% | -29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 62.12% | -50.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 62.97% | -50.85% |