Сравнение CMCSA с SMHX
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, CMCSA returned -20.17% vs 131.85% for SMHX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.
CMCSA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.66%
SMHX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.33%
- С начала года
- 74.81%
- 6 месяцев
- 68.22%
- 1 год
- 131.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -9.81% | -17.35% | -5.31% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 74.81% | 30.00% | 17.76% |
Correlation
The correlation between CMCSA and SMHX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between CMCSA and SMHX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. SMHX — Ранг доходности на риск
CMCSA
SMHX
Сравнение CMCSA c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCSA | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 7.78 | -8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 21.87 | -23.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCSA | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 4.06 | -4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.89 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и SMHX
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -38.53% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -17.06% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -2.03% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -7.32% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 6.05% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и SMHX
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 6.87%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 12.19% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 25.18% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 32.71% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 39.96% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 39.96% | -13.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и SMHX
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности SMHX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.44% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and SMHX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (12.19%) compared to CMCSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs SMHX's -38.53%.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор