PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMCSA с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCSA с SMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, CMCSA returned -17.07% vs 75.18% for SMHX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.

CMCSA

1 день
2.60%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-5.56%
1 год
-17.07%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-11.06%
10 лет*
0.54%

SMHX

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.38%
6 месяцев
43.30%
С начала года
48.21%
1 год
75.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCSA и SMHX

2026 (YTD)20252024
CMCSA
Comcast Corporation		-5.56%-17.35%-6.04%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		48.21%30.00%15.56%

Correlation

The correlation between CMCSA and SMHX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

-0.00

The correlation between CMCSA and SMHX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с VOO
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с VGTSMHX с AVUV

Доходность на риск

CMCSA vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCSA c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCSASMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.96

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.40

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.43

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

10.82

-11.88

CMCSA vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и SMHX

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCSASMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.89%

-38.53%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-17.06%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.14%

-16.94%

-31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.68%

-7.47%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

6.97%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и SMHX

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 9.34%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCSASMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

15.79%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

32.14%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

38.47%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.21%

41.83%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

41.83%

-15.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и SMHX

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности SMHX в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		12.12%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCSA and SMHX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (15.79%) compared to CMCSA (9.34%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs SMHX's -38.53%.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCSA и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор