Сравнение CMCSA с ORCL
CMCSA (Comcast Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 1.27% против 18.60% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам CMCSA и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between CMCSA and ORCL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.30 |
The correlation between CMCSA and ORCL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
ORCL:
$536.74B
CMCSA:
$5.05
ORCL:
$5.86
CMCSA:
4.85
ORCL:
31.41
CMCSA:
0.10
ORCL:
1.29
CMCSA:
0.72
ORCL:
7.97
CMCSA:
1.00
ORCL:
12.47
CMCSA:
$125.28B
ORCL:
$67.36B
CMCSA:
$77.26B
ORCL:
$79.58B
CMCSA:
$45.00B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. ORCL — Ранг доходности на риск
CMCSA
ORCL
Сравнение CMCSA c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.12 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.20 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и ORCL
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -84.19% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -58.25% | +30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -58.25% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -58.25% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -58.25% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -43.48% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -29.11% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 35.41% | -21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и ORCL
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 23.44% | -16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 43.42% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 65.91% | -36.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 42.16% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 35.12% | -8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и ORCL
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and ORCL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор