Сравнение CMCSA с FTXL
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, CMCSA returned -11.63%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.
CMCSA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.66%
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -9.81% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 110.86% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between CMCSA and FTXL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between CMCSA and FTXL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. FTXL — Ранг доходности на риск
CMCSA
FTXL
Сравнение CMCSA c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCSA | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.75 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 14.86 | -15.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 55.40 | -56.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCSA | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 6.00 | -6.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.95 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.93 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и FTXL
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -43.87% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -14.51% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -41.57% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -43.87% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -2.24% | -48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -10.55% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 3.88% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и FTXL
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 6.87%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 14.14% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 29.04% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 35.94% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 36.03% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 34.25% | -7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и FTXL
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности FTXL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.44% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and FTXL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (14.14%) compared to CMCSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор