Сравнение CHTR с LBRDA
CHTR (Charter Communications, Inc.) and LBRDA (Liberty Broadband Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CHTR in Entertainment, LBRDA in Telecom Services. Over the past 10 years, CHTR returned -5.41%/yr vs -5.39%/yr for LBRDA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CHTR и LBRDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHTR показывает доходность -38.20%, а LBRDA немного выше – -37.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHTR имеют среднегодовую доходность -5.41%, а акции LBRDA немного впереди с -5.39%.
CHTR
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -38.20%
- 6 месяцев
- -35.48%
- 1 год
- -66.99%
- 3 года*
- -26.83%
- 5 лет*
- -28.34%
- 10 лет*
- -5.41%
LBRDA
- 1 день
- -8.26%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -37.68%
- 6 месяцев
- -34.77%
- 1 год
- -62.91%
- 3 года*
- -22.78%
- 5 лет*
- -26.37%
- 10 лет*
- -5.39%
Сравнение доходности по годам CHTR и LBRDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | -38.20% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
LBRDA Liberty Broadband Corporation | -37.68% | -26.05% | -7.79% | 6.32% | -52.86% | 2.11% | 26.51% | 73.46% | -15.57% | 17.38% |
Correlation
The correlation between CHTR and LBRDA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between CHTR and LBRDA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHTR:
$38.46
LBRDA:
-$25.45
CHTR:
0.32
LBRDA:
12.38
CHTR:
$54.64B
LBRDA:
$261.00M
CHTR:
$23.64B
LBRDA:
$203.00M
CHTR:
$20.40B
LBRDA:
-$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTR vs. LBRDA — Ранг доходности на риск
CHTR
LBRDA
Сравнение CHTR c LBRDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Liberty Broadband Corporation (LBRDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTR | LBRDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.95 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.54 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTR | LBRDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | -1.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.08 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CHTR и LBRDA
Максимальная просадка CHTR за все время составила -84.29%, примерно равная максимальной просадке LBRDA в -81.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и LBRDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTR | LBRDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.29% | -81.68% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.15% | -66.69% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.69% | -66.69% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -81.68% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -81.68% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.29% | -81.68% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -26.64% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 40.86% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTR и LBRDA
Charter Communications, Inc. (CHTR) и Liberty Broadband Corporation (LBRDA) имеют волатильность 13.89% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTR | LBRDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 14.09% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 42.26% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 48.88% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 40.79% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 34.87% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTR и LBRDA
CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBRDA за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% |
LBRDA Liberty Broadband Corporation | 20.28% | 12.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHTR и LBRDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Liberty Broadband Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CHTR and LBRDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LBRDA has higher volatility (14.09%) compared to CHTR (13.89%). In terms of maximum drawdown, CHTR dropped -84.29% vs LBRDA's -81.68%.
LBRDA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTR и LBRDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор