PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHTR с LBRDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHTR и LBRDA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CHTR и LBRDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Liberty Broadband Corporation (LBRDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.51%
61.30%
CHTR
LBRDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

0.60

LBRDA:

0.92

Коэф-т Сортино

CHTR:

1.17

LBRDA:

1.90

Коэф-т Омега

CHTR:

1.14

LBRDA:

1.24

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.33

LBRDA:

0.58

Коэф-т Мартина

CHTR:

2.37

LBRDA:

3.30

Индекс Язвы

CHTR:

9.60%

LBRDA:

13.01%

Дневная вол-ть

CHTR:

37.61%

LBRDA:

46.66%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

LBRDA:

-74.16%

Текущая просадка

CHTR:

-58.80%

LBRDA:

-59.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$48.04B

LBRDA:

$11.05B

EPS

CHTR:

$34.98

LBRDA:

$6.08

Цена/прибыль

CHTR:

9.67

LBRDA:

12.52

PEG коэффициент

CHTR:

0.36

LBRDA:

-657.00

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$41.41B

LBRDA:

$771.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$24.93B

LBRDA:

$431.00M

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$16.34B

LBRDA:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у LBRDA с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции CHTR превзошли акции LBRDA по среднегодовой доходности: 5.96% против 3.17% соответственно.


CHTR

С начала года

-1.31%

1 месяц

-10.60%

6 месяцев

3.67%

1 год

24.72%

5 лет

-4.86%

10 лет

5.96%

LBRDA

С начала года

2.34%

1 месяц

-11.62%

6 месяцев

-1.73%

1 год

45.62%

5 лет

-6.07%

10 лет

3.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и LBRDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

LBRDA
Ранг риск-скорректированной доходности LBRDA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRDA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRDA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRDA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c LBRDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Liberty Broadband Corporation (LBRDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CHTR: 0.60
LBRDA: 0.92
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHTR: 1.17
LBRDA: 1.90
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHTR: 1.14
LBRDA: 1.24
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CHTR: 0.33
LBRDA: 0.58
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CHTR: 2.37
LBRDA: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа LBRDA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и LBRDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.92
CHTR
LBRDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и LBRDA

Ни CHTR, ни LBRDA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHTR и LBRDA

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, что меньше максимальной просадки LBRDA в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и LBRDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.80%
-59.33%
CHTR
LBRDA

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и LBRDA

Текущая волатильность для Charter Communications, Inc. (CHTR) составляет 12.37%, в то время как у Liberty Broadband Corporation (LBRDA) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что CHTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.37%
13.06%
CHTR
LBRDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и LBRDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Liberty Broadband Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab