PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHTR с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHTR с VZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTR или VZ.

Корреляция

Корреляция между CHTR и VZ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHTR и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
967.57%
194.38%
CHTR
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

0.99

VZ:

0.57

Коэф-т Сортино

CHTR:

1.73

VZ:

0.87

Коэф-т Омега

CHTR:

1.21

VZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.58

VZ:

0.55

Коэф-т Мартина

CHTR:

3.88

VZ:

2.34

Индекс Язвы

CHTR:

10.38%

VZ:

5.44%

Дневная вол-ть

CHTR:

40.67%

VZ:

22.23%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

CHTR:

-54.49%

VZ:

-11.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$53.06B

VZ:

$180.49B

EPS

CHTR:

$34.97

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

CHTR:

10.68

VZ:

9.98

Коэффициент PEG

CHTR:

0.36

VZ:

2.08

Коэффициент P/S

CHTR:

0.96

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

CHTR:

3.06

VZ:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$55.14B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$38.67B

VZ:

$94.07B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$18.05B

VZ:

$44.78B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции CHTR превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 7.11% против 3.34% соответственно.

CHTR

С начала года

9.01%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

11.21%

1 год

46.75%

5 лет

-5.99%

10 лет

7.11%

VZ

С начала года

8.43%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.79%

5 лет

-0.66%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHTR: 0.99
VZ: 0.57
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHTR: 1.73
VZ: 0.87
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHTR: 1.21
VZ: 1.13
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHTR: 0.58
VZ: 0.55
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHTR: 3.88
VZ: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.57
CHTR
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и VZ

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.44%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и VZ

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.49%
-11.35%
CHTR
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и VZ

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
8.81%
CHTR
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию