PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTR с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHTR с VZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHTR (Charter Communications, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CHTR in Entertainment, VZ in Telecom Services. Over the past 10 years, CHTR returned -4.88%/yr vs 3.62%/yr for VZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHTR и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: -4.88% против 3.62% соответственно.

CHTR

1 день
-0.25%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-36.96%
1 год
-67.43%
3 года*
-26.15%
5 лет*
-28.86%
10 лет*
-4.88%

VZ

1 день
-2.25%
1 месяц
-5.52%
С начала года
15.81%
6 месяцев
16.99%
1 год
14.37%
3 года*
16.33%
5 лет*
2.02%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTR и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTR
Charter Communications, Inc.		-37.04%-39.10%-11.81%14.62%-47.99%-1.45%36.38%70.22%-15.18%16.69%
VZ
Verizon Communications Inc.		15.81%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Correlation

The correlation between CHTR and VZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$16.67B

VZ:

$192.31B

EPS

CHTR:

$38.46

VZ:

$4.10

Коэффициент P/E

CHTR:

3.42

VZ:

11.13

Коэффициент P/S

CHTR:

0.32

VZ:

1.39

Коэффициент P/B

CHTR:

1.02

VZ:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$54.64B

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$23.64B

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$20.40B

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charter Communications, Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с CHTR:
CHTR с CMCSACHTR с LBRDACHTR с VRSKCHTR с SPYCHTR с MRNACHTR с LBRDKCHTR с UNP
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

CHTR vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг доходности на риск CHTR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR: 88
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTR c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHTRVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
0.62

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
1.17

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.14

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.08

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

2.25

-3.69

CHTR vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHTR и VZ

Максимальная просадка CHTR за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTRVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.71%

-50.66%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.98%

-13.32%

-56.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.45%

-14.93%

-57.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.71%

-38.38%

-46.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.71%

-41.21%

-43.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.99%

-9.76%

-74.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-14.82%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

6.39%

+40.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и VZ

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTRVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

7.90%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.29%

18.43%

+24.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

23.13%

+26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.34%

21.77%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

20.42%

+13.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и VZ

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.05%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
13.60B
34.44B
(CHTR) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHTR и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charter Communications, Inc. и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
40.0%
60.3%
Активы портфеля
CHTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.43B при выручке в 13.60B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CHTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 13.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

CHTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 13.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

CHTR and VZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHTR has higher volatility (15.03%) compared to VZ (7.90%). In terms of maximum drawdown, CHTR dropped -84.71% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTR и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор