PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHTR с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHTR с UNP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charter Communications, Inc. (CHTR) и Union Pacific Corporation (UNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTR или UNP.

Корреляция

Корреляция между CHTR и UNP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHTR и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

1.36

UNP:

-0.18

Коэф-т Сортино

CHTR:

2.11

UNP:

-0.07

Коэф-т Омега

CHTR:

1.27

UNP:

0.99

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.78

UNP:

-0.20

Коэф-т Мартина

CHTR:

5.07

UNP:

-0.52

Индекс Язвы

CHTR:

10.41%

UNP:

7.57%

Дневная вол-ть

CHTR:

40.30%

UNP:

23.86%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

UNP:

-59.44%

Текущая просадка

CHTR:

-48.90%

UNP:

-10.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$58.09B

UNP:

$136.43B

EPS

CHTR:

$35.85

UNP:

$11.09

Коэффициент P/E

CHTR:

11.54

UNP:

20.59

Коэффициент PEG

CHTR:

0.44

UNP:

2.87

Коэффициент P/S

CHTR:

1.05

UNP:

5.63

Коэффициент P/B

CHTR:

3.58

UNP:

8.50

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$55.14B

UNP:

$24.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$31.64B

UNP:

$11.03B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$21.61B

UNP:

$12.48B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.79% соответственно.

CHTR

С начала года

22.41%

1 месяц

22.26%

6 месяцев

6.42%

1 год

54.38%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.79%

UNP

С начала года

1.79%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-0.90%

1 год

-4.26%

5 лет

11.26%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и UNP

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation		2.30%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и UNP

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, что больше максимальной просадки UNP в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и UNP

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
13.74B
6.03B
(CHTR) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHTR и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charter Communications, Inc. и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
48.9%
45.3%
(CHTR) Валовая рентабельность
(UNP) Валовая рентабельность
CHTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.71B при выручке в 13.74B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

CHTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 13.74B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

CHTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 13.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.