PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHTR с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHTR с UNP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charter Communications, Inc. (CHTR) и Union Pacific Corporation (UNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTR или UNP.

Корреляция

Корреляция между CHTR и UNP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CHTR и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
858.09%
800.41%
CHTR
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

0.68

UNP:

-0.26

Коэф-т Сортино

CHTR:

1.28

UNP:

-0.22

Коэф-т Омега

CHTR:

1.16

UNP:

0.97

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.38

UNP:

-0.31

Коэф-т Мартина

CHTR:

2.55

UNP:

-0.88

Индекс Язвы

CHTR:

10.37%

UNP:

6.84%

Дневная вол-ть

CHTR:

39.07%

UNP:

23.44%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

UNP:

-67.48%

Текущая просадка

CHTR:

-59.16%

UNP:

-16.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$47.93B

UNP:

$131.72B

EPS

CHTR:

$35.61

UNP:

$11.23

Коэффициент P/E

CHTR:

9.48

UNP:

19.57

Коэффициент PEG

CHTR:

0.35

UNP:

2.28

Коэффициент P/S

CHTR:

0.87

UNP:

5.43

Коэффициент P/B

CHTR:

3.02

UNP:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$41.41B

UNP:

$18.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$24.93B

UNP:

$8.30B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$16.34B

UNP:

$9.42B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 6.26% против 9.65% соответственно.

CHTR

С начала года

-2.17%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

1.00%

1 год

26.68%

5 лет

-8.02%

10 лет

6.26%

UNP

С начала года

-5.00%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-5.58%

1 год

-5.04%

5 лет

9.04%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHTR: 0.68
UNP: -0.26
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHTR: 1.28
UNP: -0.22
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHTR: 1.16
UNP: 0.97
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHTR: 0.38
UNP: -0.31
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHTR: 2.55
UNP: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.26
CHTR
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и UNP

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation		2.47%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и UNP

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.16%
-16.50%
CHTR
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и UNP

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
12.24%
CHTR
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию