PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHTR с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHTR с VRSK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTR или VRSK.

Корреляция

Корреляция между CHTR и VRSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHTR и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
858.09%
898.38%
CHTR
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

0.68

VRSK:

1.37

Коэф-т Сортино

CHTR:

1.28

VRSK:

1.85

Коэф-т Омега

CHTR:

1.16

VRSK:

1.29

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.38

VRSK:

2.32

Коэф-т Мартина

CHTR:

2.55

VRSK:

6.99

Индекс Язвы

CHTR:

10.37%

VRSK:

4.28%

Дневная вол-ть

CHTR:

39.07%

VRSK:

21.84%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

CHTR:

-59.16%

VRSK:

-5.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHTR:

$47.93B

VRSK:

$40.96B

EPS

CHTR:

$35.61

VRSK:

$6.61

Коэффициент P/E

CHTR:

9.48

VRSK:

43.88

Коэффициент PEG

CHTR:

0.35

VRSK:

3.92

Коэффициент P/S

CHTR:

0.87

VRSK:

14.21

Коэффициент P/B

CHTR:

3.02

VRSK:

409.21

Общая выручка (12 мес.)

CHTR:

$41.41B

VRSK:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHTR:

$24.93B

VRSK:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

CHTR:

$16.34B

VRSK:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 6.26% против 15.23% соответственно.

CHTR

С начала года

-2.17%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

1.00%

1 год

26.68%

5 лет

-8.02%

10 лет

6.26%

VRSK

С начала года

4.81%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

9.10%

1 год

30.45%

5 лет

14.95%

10 лет

15.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHTR: 0.68
VRSK: 1.37
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHTR: 1.28
VRSK: 1.85
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHTR: 1.16
VRSK: 1.29
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHTR: 0.38
VRSK: 2.32
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHTR: 2.55
VRSK: 6.99

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.37
CHTR
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и VRSK

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM202420232022202120202019
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.56%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и VRSK

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.16%
-5.52%
CHTR
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и VRSK

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
10.66%
CHTR
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHTR и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию