Сравнение CHTR с VRSK
CHTR (Charter Communications, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. CHTR operates in Entertainment (Communication Services), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, CHTR returned -5.27%/yr vs 8.98%/yr for VRSK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHTR и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTR показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью -19.33%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: -5.27% против 8.98% соответственно.
CHTR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -18.44%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -66.81%
- 3 года*
- -27.23%
- 5 лет*
- -28.33%
- 10 лет*
- -5.27%
VRSK
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -18.58%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам CHTR и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | -38.18% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.33% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between CHTR and VRSK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CHTR and VRSK has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CHTR:
$16.37B
VRSK:
$24.34B
CHTR:
$38.46
VRSK:
$6.56
CHTR:
3.36
VRSK:
27.42
CHTR:
0.33
VRSK:
1.49
CHTR:
0.32
VRSK:
8.04
CHTR:
$54.64B
VRSK:
$3.10B
CHTR:
$23.64B
VRSK:
$2.09B
CHTR:
$20.40B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTR vs. VRSK — Ранг доходности на риск
CHTR
VRSK
Сравнение CHTR c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTR | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.86 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.40 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTR | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | -1.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.06 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.38 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CHTR и VRSK
Максимальная просадка CHTR за все время составила -84.29%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTR | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.29% | -50.81% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.15% | -50.70% | -18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.69% | -50.81% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -50.81% | -33.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -50.81% | -33.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -43.55% | -40.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -7.19% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.33% | 31.30% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTR и VRSK
Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTR | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 12.00% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 25.30% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 31.48% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 24.31% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 24.00% | +10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTR и VRSK
CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHTR и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Communications, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHTR и VRSK
CHTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.43B при выручке в 13.60B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
CHTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 13.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
CHTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 13.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHTR and VRSK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTR has higher volatility (13.51%) compared to VRSK (12.00%). In terms of maximum drawdown, CHTR dropped -84.29% vs VRSK's -50.81%.
CHTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.38 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTR и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор