Сравнение CMCSA с CHAT
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, CMCSA returned -9.09%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
CMCSA
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -11.49%
- 10 лет*
- 0.72%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -9.07% | -17.35% | -11.84% | 7.60% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between CMCSA and CHAT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.10 |
The correlation between CMCSA and CHAT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. CHAT — Ранг доходности на риск
CMCSA
CHAT
Сравнение CMCSA c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCSA | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.65 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 8.90 | -9.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 26.26 | -27.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCSA | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 4.72 | -5.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.98 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и CHAT
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -31.34% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -16.28% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -31.34% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.07% | -0.66% | -49.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -5.35% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 5.51% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и CHAT
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.07%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 11.70% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.07% | 24.62% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 30.74% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 29.90% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 29.90% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и CHAT
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCSA Comcast Corporation | 12.34% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and CHAT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to CMCSA (7.07%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор