Сравнение CMCSA с CHAT
CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, CMCSA returned -10.30%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
CMCSA
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- 0.54%
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.56% | -17.35% | -11.84% | 10.32% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between CMCSA and CHAT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.07 |
The correlation between CMCSA and CHAT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. CHAT — Ранг доходности на риск
CMCSA
CHAT
Сравнение CMCSA c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.80 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 11.13 | -12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и CHAT
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -31.34% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -19.54% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -31.34% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.14% | -19.54% | -28.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -5.52% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 6.67% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и CHAT
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 9.34%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 16.90% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 32.39% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 37.11% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 31.83% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 31.83% | -5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и CHAT
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности CHAT в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCSA Comcast Corporation | 12.12% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and CHAT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to CMCSA (9.34%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор