PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCMX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCMX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

CMCMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCMX и SSCPX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		-7.51%16.41%13.03%-2.75%3.42%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%.

CMCMX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.18%
1 год
17.37%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.41%
1 год
16.40%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с NEAIXCMCMX с CCASXCMCMX с CCSMXCMCMX с CTSIXCMCMX с CCMMXCMCMX с EMCAX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий CMCMX и SSCPX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund

Доходность на риск

CMCMX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCMXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.72

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.79

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCMX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCMXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между CMCMX и SSCPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и SSCPX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		1.12%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и SSCPX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCMXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-53.65%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-11.83%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-11.54%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-10.30%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.66%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и SSCPX

Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCMXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

7.50%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

14.84%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

22.41%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

22.10%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

22.90%

+2.62%