PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с GFI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и Gold Fields Limited (GFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или GFI.

Корреляция

Корреляция между BTG и GFI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTG и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.48%
199.86%
BTG
GFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.59

GFI:

0.70

Коэф-т Сортино

BTG:

1.11

GFI:

1.16

Коэф-т Омега

BTG:

1.13

GFI:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.43

GFI:

1.09

Коэф-т Мартина

BTG:

1.72

GFI:

2.23

Индекс Язвы

BTG:

15.48%

GFI:

14.85%

Дневная вол-ть

BTG:

45.62%

GFI:

47.14%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

GFI:

-86.05%

Текущая просадка

BTG:

-48.44%

GFI:

-11.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$4.15B

GFI:

$20.09B

EPS

BTG:

-$0.48

GFI:

$1.38

Коэффициент PEG

BTG:

4.71

GFI:

0.00

Коэффициент P/S

BTG:

2.18

GFI:

3.86

Коэффициент P/B

BTG:

1.36

GFI:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.44B

GFI:

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$615.83M

GFI:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$147.54M

GFI:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 27.16%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 68.28%. За последние 10 лет акции BTG уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 9.50% против 19.69% соответственно.

BTG

С начала года

27.16%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-6.36%

1 год

23.75%

5 лет

-6.36%

10 лет

9.50%

GFI

С начала года

68.28%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

26.86%

1 год

28.26%

5 лет

26.80%

10 лет

19.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTG: 0.59
GFI: 0.70
Коэффициент Сортино BTG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTG: 1.11
GFI: 1.16
Коэффициент Омега BTG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTG: 1.13
GFI: 1.15
Коэффициент Кальмара BTG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTG: 0.43
GFI: 1.09
Коэффициент Мартина BTG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTG: 1.72
GFI: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.70
BTG
GFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и GFI

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности GFI в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTG
B2Gold Corp.		4.55%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		2.50%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BTG и GFI

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, примерно равная максимальной просадке GFI в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.44%
-11.63%
BTG
GFI

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и GFI

B2Gold Corp. (BTG) и Gold Fields Limited (GFI) имеют волатильность 20.73% и 21.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.73%
21.06%
BTG
GFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию