PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с KSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%.

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.29%
1 год
-5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий CMCIX и KSCOX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

CMCIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.31

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.63

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.28

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

0.46

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.61

-0.43

Корреляция

Корреляция между CMCIX и KSCOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и KSCOX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и KSCOX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-70.09%

+48.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-24.29%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-11.01%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-14.89%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

14.84%

-9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и KSCOX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 4.68%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.94%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

19.48%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

28.88%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

27.74%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

25.84%

-9.23%