PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и QUASX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -2.76%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий CMCIX и QUASX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии QUASX в 1.11%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

CMCIX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.68

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.12

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.16

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

3.97

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QUASX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.68

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между CMCIX и QUASX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и QUASX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и QUASX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-60.97%

+39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-15.10%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-21.00%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-15.78%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.42%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и QUASX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

11.33%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

19.12%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

28.12%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

26.28%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

25.44%

-8.78%