- Дата выпуска
- 29 июл. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции CMCIX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) показал доход в 2.66% с начала года и -0.28% за последние 12 месяцев.
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMCIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 1.63% | -6.81% | 6.38% | -1.30% | 0.32% | 2.66% | ||||||
| 2025 | 2.79% | -3.11% | -3.81% | -3.69% | 4.80% | 1.15% | -1.10% | 4.04% | -3.25% | -2.29% | 0.51% | -0.93% | -5.28% |
| 2024 | -1.66% | 4.82% | 3.66% | -6.38% | 2.96% | -1.05% | 4.99% | 2.16% | 0.63% | -2.42% | 10.44% | -6.83% | 10.46% |
| 2023 | -3.01% | -4.98% | 9.22% | 7.11% | 7.81% |
Метрики бенчмарка
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I has an annualized alpha of -10.54%, beta of 0.85, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2023.
- This fund participated in 138.88% of S&P 500 Index downside but only 64.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -10.54% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -10.54%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 64.07%
- Участие в снижении
- 138.88%
Комиссия
Комиссия CMCIX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCIX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.93 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 13.52 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $1.91 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2023 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I составляет 9.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -21.50%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -8.95%окт. 2023 г. | 1mo 5d | 28d | 2mo 3dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.03%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 29d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.07%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.84%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| CMCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -56.78% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -9.10% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -0.74% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -10.72% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 1.97% | +3.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMCIX
Добавьте Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMCIX