- Эмитент
- Calvert
- Дата выпуска
- 29 июл. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции CMCIX — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) показал доход в 12.32% с начала года и 10.03% за последние 12 месяцев.
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CMCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMCIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 1.63% | -6.81% | 6.38% | -1.30% | 6.64% | -0.11% | 3.04% | 12.32% | ||||
| 2025 | 2.79% | -3.11% | -3.81% | -3.69% | 4.80% | 1.15% | -1.10% | 4.04% | -3.25% | -2.29% | 0.51% | -0.93% | -5.28% |
| 2024 | -1.66% | 4.82% | 3.66% | -6.38% | 2.96% | -1.05% | 4.99% | 2.16% | 0.63% | -2.42% | 10.44% | -6.83% | 10.46% |
| 2023 | -3.01% | -4.98% | 9.22% | 7.11% | 7.81% |
Метрики бенчмарка
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I has an annualized alpha of -7.05%, beta of 0.83, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2023.
- This fund participated in 117.04% of S&P 500 Index downside but only 64.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -7.05% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -7.05%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 64.82%
- Участие в снижении
- 117.04%
Комиссия
Комиссия CMCIX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMCIX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.50 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 10.58 | -8.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $1.91 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.78% | 4.25% | 7.13% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2023 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.50%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-8.95%окт. 2023 г. | 1mo 5d | 28d | 2mo 3dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-7.03%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 29d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-5.07%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.84%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CMCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -56.78% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -9.10% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.17% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -10.69% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.14% | +2.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMCIX
Добавьте Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMCIX