Сравнение CMCIX с WBSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX).
CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCIX и WBSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCIX и WBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -4.71% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | -5.23% | 3.03% | 32.88% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCIX показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у WBSIX с доходностью -5.23%.
CMCIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBSIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCIX и WBSIX
CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии WBSIX в 1.25%.
Доходность на риск
CMCIX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск
CMCIX
WBSIX
Сравнение CMCIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCIX | WBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.40 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.74 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.45 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.56 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.40 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CMCIX и WBSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCIX и WBSIX
Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности WBSIX в 7.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.46% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 7.90% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок CMCIX и WBSIX
Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и WBSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -62.35% | +40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.31% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -12.75% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -11.20% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 4.02% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCIX и WBSIX
Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 4.68%, в то время как у William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.91% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 14.89% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 23.53% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 23.78% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 22.91% | -6.30% |