Сравнение CMCIX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCIX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCIX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%.
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCIX и VSGIX
CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
CMCIX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
CMCIX
VSGIX
Сравнение CMCIX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCIX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.85 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.34 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.39 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.56 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCIX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.85 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CMCIX и VSGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCIX и VSGIX
Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CMCIX и VSGIX
Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCIX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -58.66% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -14.50% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -7.52% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -11.40% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.62% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCIX и VSGIX
Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCIX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.87% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.71% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 24.53% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 23.56% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 22.92% | -6.26% |