PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с FGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и FGROX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%12.17%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FGROX с доходностью -0.63%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NCLEXFGROX с NEAIXFGROX с NESIXFGROX с EMCAX

Сравнение комиссий CMCIX и FGROX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

CMCIX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXFGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.71

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

2.31

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.88

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

11.28

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FGROX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.71

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между CMCIX и FGROX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и FGROX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FGROX в 11.46%

TTM20252024202320222021202020192018
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и FGROX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и FGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-41.48%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-15.38%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-9.61%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-10.33%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.93%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и FGROX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

11.38%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

20.13%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

29.20%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

25.38%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

25.04%

-8.38%