Сравнение CMCIX с BSCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).
CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCIX и BSCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCIX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 9.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -7.98%.
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCIX и BSCFX
CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.
Доходность на риск
CMCIX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
CMCIX
BSCFX
Сравнение CMCIX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCIX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.18 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.01 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.03 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCIX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CMCIX и BSCFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCIX и BSCFX
Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности BSCFX в 10.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок CMCIX и BSCFX
Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и BSCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCIX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -55.59% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -15.00% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -16.50% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -11.07% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 4.93% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCIX и BSCFX
Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCIX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.57% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.44% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.46% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 22.34% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 22.33% | -5.67% |