Сравнение CMCI с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
CMCI и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCI и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.07% | 28.43% | -14.39% | -7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.07%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и ZSC
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
CMCI vs. ZSC — Ранг доходности на риск
CMCI
ZSC
Сравнение CMCI c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.83 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.94 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 11.75 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и ZSC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и ZSC
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности ZSC в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.68% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и ZSC
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -26.49% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -7.69% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.06% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -15.59% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.58% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и ZSC
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.72% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 10.64% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 13.58% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.41% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.41% | +0.20% |