PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCI с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCI с ZSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. CMCI is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, CMCI returned 19.26% vs 28.38% for ZSC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.

Доходность

Сравнение доходности CMCI и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.30%.

CMCI

1 день
-1.56%
1 месяц
-7.94%
С начала года
13.29%
6 месяцев
12.91%
1 год
19.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSC

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.23%
С начала года
4.30%
6 месяцев
4.68%
1 год
28.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCI и ZSC

2026 (YTD)202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		13.29%7.90%5.68%-2.74%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.30%28.43%-14.39%-7.23%

Correlation

The correlation between CMCI and ZSC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с CMDTCMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с TILLCMCI с GSGCMCI с BCI
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с BDRYZSC с GDMNZSC с PDBC

Доходность на риск

CMCI vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCI c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCIZSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.22

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.93

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.71

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

10.24

-1.89

CMCI vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCI и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCI и ZSC

Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и ZSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-26.49%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-7.69%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-7.31%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-14.54%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.78%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCI и ZSC

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) имеют волатильность 3.20% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.43%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.83%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

12.25%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

12.25%

+0.38%

Сравнение комиссий CMCI и ZSC

CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCI и ZSC

Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности ZSC в 1.68%

ПозицияTTM202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.73%9.89%3.93%1.64%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.68%1.75%2.18%1.40%

Часто задаваемые вопросы

CMCI and ZSC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSC has higher volatility (3.28%) compared to CMCI (3.20%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs ZSC's -26.49%.

On 1-year performance, ZSC leads with 28.38% vs 19.26% for CMCI. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 28.38% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 1.68% for ZSC.

They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.59% for ZSC.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCI и ZSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор