Сравнение CMCI с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
CMCI и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 7.62% | 56.50% | 14.26% | 17.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 7.62%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 83.53%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и NLR
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
CMCI vs. NLR — Ранг доходности на риск
CMCI
NLR
Сравнение CMCI c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.99 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.57 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.30 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.88 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.99 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.18 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и NLR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и NLR
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности NLR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.37% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и NLR
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -65.05% | +53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -25.80% | +18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -18.68% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -35.90% | +32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 10.80% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и NLR
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 12.37% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 32.92% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 42.21% | -28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 28.15% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 23.38% | -10.77% |