Сравнение CMCI с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
CMCI и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 6.24% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -23.37% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -23.37%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -44.64%
- 1 год
- -22.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и HODL
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
CMCI vs. HODL — Ранг доходности на риск
CMCI
HODL
Сравнение CMCI c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.51 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.49 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.43 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | -0.91 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.51 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.35 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и HODL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и HODL
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и HODL
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -49.25% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -49.25% | +42.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -46.60% | +45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -14.20% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 23.38% | -20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и HODL
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 10.87% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 36.62% | -26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 44.99% | -31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 50.86% | -38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 50.86% | -38.25% |