Сравнение CMCI с HODL
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 29.90% vs -39.52% for HODL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | 6.24% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between CMCI and HODL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. HODL — Ранг доходности на риск
CMCI
HODL
Сравнение CMCI c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.80 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -1.39 | +16.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.91 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.28 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и HODL
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -49.37% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -49.37% | +44.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -49.37% | +45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -16.03% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 28.52% | -26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и HODL
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.29%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 9.05% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 33.85% | -23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 43.55% | -31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 49.88% | -37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 49.88% | -37.25% |
Сравнение комиссий CMCI и HODL
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и HODL
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and HODL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.05%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, CMCI leads with 29.90% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 29.90% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.00% for HODL.
CMCI is categorized as Commodities, while HODL is Cryptocurrency. CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.25% for HODL.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор