Сравнение CMCI с HGER
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds - CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index while HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 29.90% vs 39.42% for HGER. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 20.08% | 9.25% | -0.63% |
Correlation
The correlation between CMCI and HGER is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between CMCI and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. HGER — Ранг доходности на риск
CMCI
HGER
Сравнение CMCI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 4.90 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 16.29 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и HGER
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -23.31% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -8.09% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.80% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -7.65% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.43% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и HGER
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.06% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 14.55% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 16.90% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 17.61% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 17.61% | -4.98% |
Сравнение комиссий CMCI и HGER
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и HGER
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности HGER в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and HGER have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (4.29%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs 29.90% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 5.58% for HGER.
CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and Harbor. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.68% for HGER.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор