Сравнение CMCI с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
CMCI и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 31.17% | 8.10% | 2.18% | -4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 31.17%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 13.20%
- С начала года
- 31.17%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- 33.85%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и DBC
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
CMCI vs. DBC — Ранг доходности на риск
CMCI
DBC
Сравнение CMCI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.80 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.16 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 8.12 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.11 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и DBC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и DBC
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности DBC в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.54% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и DBC
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -76.36% | +64.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -7.27% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -24.12% | +22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -46.42% | +42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.27% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и DBC
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 8.48% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 14.10% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.87% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 18.99% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 17.73% | -5.12% |