Сравнение CMCI с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
CMCI и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.56% | 7.72% | 5.81% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.56%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и COM
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
CMCI vs. COM — Ранг доходности на риск
CMCI
COM
Сравнение CMCI c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.12 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.76 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 5.94 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и COM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и COM
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и COM
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -15.95% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -4.33% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.17% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.37% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.86% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и COM
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.84% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 8.25% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 10.37% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 9.71% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 9.75% | +2.86% |