Сравнение CMBS с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
CMBS и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CMBS и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.03% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.49% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.
CMBS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.17%
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и VABS
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
CMBS vs. VABS — Ранг доходности на риск
CMBS
VABS
Сравнение CMBS c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.80 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.13 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 10.78 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.40 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.37 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и VABS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и VABS
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и VABS
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -7.12% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.05% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -7.12% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.63% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.46% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.40% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и VABS
iShares CMBS ETF (CMBS) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что CMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.61% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.13% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.22% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 2.29% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 2.27% | +3.49% |