Сравнение CMBS с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
CMBS и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMBS и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.84% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и LMBS
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
CMBS vs. LMBS — Ранг доходности на риск
CMBS
LMBS
Сравнение CMBS c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.19 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.92 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.26 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 13.88 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.19 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.17 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.20 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и LMBS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и LMBS
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и LMBS
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -6.49% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.72% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -6.16% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -6.49% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.87% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.81% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.40% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и LMBS
iShares CMBS ETF (CMBS) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.88% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.37% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.57% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 2.55% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 2.38% | +3.39% |