Сравнение CMBS с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
CMBS и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и IBIT
И CMBS, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CMBS
IBIT
Сравнение CMBS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.44 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | -0.37 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.35 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | -0.75 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.44 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и IBIT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и IBIT
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и IBIT
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -49.36% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -49.36% | +46.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -45.80% | +43.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -14.18% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 23.27% | -22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и IBIT
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 12.95% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 36.76% | -34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 45.40% | -41.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 51.21% | -45.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 51.21% | -45.44% |