Сравнение CMBS с IBIT
CMBS (iShares CMBS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CMBS returned 4.42% vs -46.35% for IBIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
CMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.01%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.63% | 7.67% | 4.94% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between CMBS and IBIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CMBS
IBIT
Сравнение CMBS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMBS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.87 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -1.40 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMBS и IBIT
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -53.30% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -53.30% | +50.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -48.95% | +47.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -17.71% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 33.14% | -32.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и IBIT
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 0.97%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 10.89% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 34.83% | -32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 44.38% | -40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 49.92% | -44.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 49.92% | -44.16% |
Сравнение комиссий CMBS и IBIT
И CMBS, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и IBIT
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.59% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBS and IBIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to CMBS (0.97%). In terms of maximum drawdown, CMBS dropped -15.87% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, CMBS leads with 4.42% vs -46.35% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, CMBS has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMBS has performed better with a 4.42% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMBS and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
CMBS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for IBIT.
CMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while IBIT is Cryptocurrency. CMBS tracks Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
CMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMBS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор