Сравнение CMBS с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
CMBS и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 2.18% против 4.66% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и HYEM
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
CMBS vs. HYEM — Ранг доходности на риск
CMBS
HYEM
Сравнение CMBS c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.61 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.54 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.62 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и HYEM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и HYEM
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и HYEM
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -30.96% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -4.85% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -26.30% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -30.96% | +15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.13% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -4.45% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.98% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и HYEM
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.06% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.41% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 6.64% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 7.47% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 9.27% | -3.50% |