Сравнение CMBS с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CMBS и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.62% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и VBTLX
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
CMBS
VBTLX
Сравнение CMBS c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.33 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.66 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 4.70 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и VBTLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и VBTLX
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и VBTLX
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -18.81% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.73% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -18.14% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -18.81% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.86% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.67% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.97% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и VBTLX
iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.49% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.59% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.36% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.98% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.97% | +0.80% |