Сравнение CMBS с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или VBTLX.
Основные характеристики
| CMBS | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 7.82% |
| Дох-ть за 3 года | -1.32% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | -0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 1.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 8.84 | 5.07 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 5.83% |
| Макс. просадка | -15.87% | -19.05% |
| Текущая просадка | -5.20% | -8.70% |
Корреляция
Корреляция между CMBS и VBTLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и VBTLX
С начала года, CMBS показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и VBTLX
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и VBTLX
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VBTLX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.23% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и VBTLX
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и VBTLX
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.