Сравнение CMBS с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или VBTLX.
Корреляция
Корреляция между CMBS и VBTLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и VBTLX
Основные характеристики
CMBS:
1.15
VBTLX:
0.67
CMBS:
1.71
VBTLX:
0.99
CMBS:
1.21
VBTLX:
1.12
CMBS:
0.59
VBTLX:
0.26
CMBS:
3.98
VBTLX:
1.72
CMBS:
1.44%
VBTLX:
2.06%
CMBS:
5.00%
VBTLX:
5.22%
CMBS:
-15.87%
VBTLX:
-19.05%
CMBS:
-3.94%
VBTLX:
-8.68%
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.33% соответственно.
CMBS
1.00%
0.42%
1.08%
5.27%
0.35%
1.84%
VBTLX
0.75%
1.07%
-0.71%
3.87%
-0.61%
1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и VBTLX
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMBS и VBTLX
CMBS
VBTLX
Сравнение CMBS c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и VBTLX
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VBTLX в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.32% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.71% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и VBTLX
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и VBTLX
iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.27% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.