Сравнение CMBO с BOXX
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both Ultrashort Bond funds. CMBO is actively managed, while BOXX is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMBO показывает доходность 1.82%, а BOXX немного ниже – 1.75%.
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.82% | 0.55% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between CMBO and BOXX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. BOXX — Ранг доходности на риск
CMBO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение CMBO c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMBO | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 58.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 497.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMBO и BOXX
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.12% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37% | 0.32% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Сравнение комиссий CMBO и BOXX
CMBO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и BOXX
Ни CMBO, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and BOXX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
CMBO and BOXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Wayfinder and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор