Сравнение CMBO с GBIL
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - CMBO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Wayfinder, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. CMBO is actively managed, while GBIL is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.44%.
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.59% | 0.52% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 0.65% |
Correlation
The correlation between CMBO and GBIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. GBIL — Ранг доходности на риск
CMBO
GBIL
Сравнение CMBO c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.80 | 4.88 | +4.92 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и GBIL
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.76% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.23% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.58% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.47% | -0.09% |
Сравнение комиссий CMBO и GBIL
CMBO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и GBIL
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and GBIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMBO.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for CMBO.
CMBO is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Wayfinder and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор