Сравнение CMBO с TBLL
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. CMBO is actively managed, while TBLL is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 1.45%.
CMBO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.59% | 0.52% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.45% | 0.63% |
Correlation
The correlation between CMBO and TBLL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. TBLL — Ранг доходности на риск
CMBO
TBLL
Сравнение CMBO c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.80 | 4.26 | +5.54 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и TBLL
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -0.63% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.14% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и TBLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.19% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.45% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.56% | -0.18% |
Сравнение комиссий CMBO и TBLL
CMBO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и TBLL
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and TBLL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for CMBO.
TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.08% for TBLL.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор