PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMBO с YFYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMBO и YFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMBO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.93%.


CMBO

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.95%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMBO и YFYA


Correlation

The correlation between CMBO and YFYA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF

Yields for You Income Strategy A ETF

Доходность на риск

CMBO vs. YFYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMBO

YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBO c YFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CMBO vs. YFYA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMBOYFYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.80

1.01

+8.79

Просадки

Сравнение просадок CMBO и YFYA

Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и YFYA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMBOYFYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.22%

-2.29%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.33%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBO и YFYA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMBOYFYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

3.61%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

3.60%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

3.60%

-3.22%

Сравнение комиссий CMBO и YFYA

CMBO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBO и YFYA

CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.


Часто задаваемые вопросы


CMBO and YFYA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for CMBO.

They also come from different issuers: Wayfinder and Teucrium. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 1.16% for YFYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMBO и YFYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор