Сравнение CM с PYPL
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CM in Banks - Diversified, PYPL in Credit Services. Over the past 10 years, CM returned 17.46%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 17.46% против 1.21% соответственно.
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам CM и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between CM and PYPL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between CM and PYPL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.15B
PYPL:
$38.21B
CM:
CA$12.14
PYPL:
$5.31
CM:
13.06
PYPL:
7.83
CM:
1.61
PYPL:
0.38
CM:
2.07
PYPL:
1.17
CM:
1.85
PYPL:
1.91
CM:
CA$61.84B
PYPL:
$33.73B
CM:
CA$28.74B
PYPL:
$15.56B
CM:
CA$13.01B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. PYPL — Ранг доходности на риск
CM
PYPL
Сравнение CM c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.79 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.88 | +7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.46 | -1.54 | +28.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и PYPL
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -87.30% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -49.92% | +39.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -57.34% | +37.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -87.30% | +46.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -87.30% | +39.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -86.42% | +84.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -35.90% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 28.60% | -25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и PYPL
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.01% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 31.72% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 39.10% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 42.08% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 38.77% | -16.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и PYPL
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности PYPL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и PYPL
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CM and PYPL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.83%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs PYPL's -87.30%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор