Сравнение CM с NKE
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CM returned 17.46%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 17.46% против -0.48% соответственно.
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам CM и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between CM and NKE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between CM and NKE shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.15B
NKE:
$66.51B
CM:
CA$12.14
NKE:
$1.52
CM:
13.06
NKE:
29.55
CM:
2.07
NKE:
1.43
CM:
1.85
NKE:
4.72
CM:
CA$61.84B
NKE:
$46.52B
CM:
CA$28.74B
NKE:
$18.99B
CM:
CA$13.01B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. NKE — Ранг доходности на риск
CM
NKE
Сравнение CM c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.89 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.58 | +7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.46 | -1.09 | +27.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и NKE
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -75.19% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -46.18% | +35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -64.21% | +44.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -74.64% | +34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -74.64% | +26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -72.55% | +70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -20.93% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 24.38% | -21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и NKE
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.83%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 10.43% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 29.43% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 38.48% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 35.91% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 32.29% | -9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и NKE
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и NKE
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM and NKE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to CM (7.83%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs NKE's -75.19%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор