Сравнение CM с ASML
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.46%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.25%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 17.46% против 36.00% соответственно.
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам CM и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between CM and ASML is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.15B
ASML:
$718.77B
CM:
CA$12.14
ASML:
€25.86
CM:
13.06
ASML:
62.30
CM:
1.61
ASML:
4.10
CM:
2.07
ASML:
18.51
CM:
1.85
ASML:
29.83
CM:
CA$61.84B
ASML:
€33.69B
CM:
CA$28.74B
ASML:
€17.72B
CM:
CA$13.01B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. ASML — Ранг доходности на риск
CM
ASML
Сравнение CM c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.45 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 7.83 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.46 | 21.08 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и ASML
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -90.00% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -17.85% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -45.38% | +25.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -56.84% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -56.84% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.89% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -28.12% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 6.63% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и ASML
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.83%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 17.27% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 34.58% | -18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 42.75% | -23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 42.44% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 38.72% | -16.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и ASML
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и ASML
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
CM and ASML have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to CM (7.83%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs ASML's -90.00%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор