Сравнение CLX с KHC
CLX (The Clorox Company) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs -7.58%/yr for KHC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции CLX превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: -0.20% против -7.58% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
KHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -7.58%
Сравнение доходности по годам CLX и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.12% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between CLX and KHC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between CLX and KHC shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
KHC:
$28.98B
CLX:
$6.17
KHC:
-$4.85
CLX:
1.76
KHC:
1.16
CLX:
$6.76B
KHC:
$24.99B
CLX:
$2.96B
KHC:
$8.46B
CLX:
$1.45B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. KHC — Ранг доходности на риск
CLX
KHC
Сравнение CLX c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.07 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.13 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и KHC
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -76.07% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -23.19% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -38.72% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -41.69% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -76.07% | +19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -60.61% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -42.44% | +29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 12.88% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и KHC
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.37% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 18.74% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 25.54% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 22.43% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 27.09% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и KHC
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности KHC в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.56% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и KHC
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and KHC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to KHC (7.37%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор