Сравнение CLX с CL
CLX (The Clorox Company) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям CL по среднегодовой доходности: -0.20% против 4.62% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам CLX и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between CLX and CL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.42 |
The correlation between CLX and CL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
CL:
$72.02B
CLX:
$6.17
CL:
$2.58
CLX:
15.70
CL:
34.68
CLX:
0.36
CL:
8.96
CLX:
1.76
CL:
3.48
CLX:
$6.76B
CL:
$20.80B
CLX:
$2.96B
CL:
$12.49B
CLX:
$1.45B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. CL — Ранг доходности на риск
CLX
CL
Сравнение CLX c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.08 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.14 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и CL
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -58.91% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -18.64% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -29.05% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -29.05% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -29.05% | -27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -14.31% | -36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -11.24% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 11.35% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и CL
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 8.32% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 17.28% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 21.83% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 18.81% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 19.75% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и CL
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и CL
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and CL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор