PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLU.NEO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLU.NEO с XUSC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, CLU.NEO returned 25.02% vs 29.23% for XUSC.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.87%.

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.97%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.02%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
5.36%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%1.83%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and XUSC.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.54

The correlation between CLU.NEO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с IUSCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

CLU.NEO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLU.NEOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.49

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.46

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.74

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

13.73

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLU.NEO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLU.NEOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.27

-0.66

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и XUSC.TO

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLU.NEOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-18.31%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.60%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.66%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.07%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и XUSC.TO

Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLU.NEOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.55%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.51%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

11.44%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.70%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.70%

+2.38%

Сравнение комиссий CLU.NEO и XUSC.TO

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и XUSC.TO

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности XUSC.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLU.NEO and XUSC.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор