PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с TRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTAX с TRXAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both mutual funds - CLTAX is a Tactical Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while TRXAX is a Global Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CLTAX returned 7.61%/yr vs 5.61%/yr for TRXAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLTAX charges 1.53%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и TRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у TRXAX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции TRXAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.61% соответственно.

CLTAX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.85%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.72%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.61%

TRXAX

1 день
0.07%
1 месяц
1.20%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.38%
1 год
14.08%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTAX и TRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.85%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		6.09%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%11.51%-3.30%11.12%

Correlation

The correlation between CLTAX and TRXAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2012 г.

0.64

The correlation between CLTAX and TRXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MBXIXCLTAX с INSAXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с FASTRXAX с LFMIXTRXAX с PDRDXTRXAX с IEFTRXAX с PDSYXTRXAX с IAU

Доходность на риск

CLTAX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXTRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.34

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.34

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.54

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

8.67

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. TRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа TRXAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и TRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXTRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.34

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и TRXAX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и TRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTAXTRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-20.50%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-5.60%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-6.04%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-16.03%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-20.50%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.63%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.66%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.64%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и TRXAX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTAXTRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.28%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

4.81%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

6.09%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

7.85%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

8.26%

+6.04%

Сравнение комиссий CLTAX и TRXAX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии TRXAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и TRXAX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности TRXAX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		9.08%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.20%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Часто задаваемые вопросы

CLTAX and TRXAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLTAX has higher volatility (3.70%) compared to TRXAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs TRXAX's -20.50%.

TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTAX и TRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор