PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLTAX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLTAX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.05% соответственно.

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с MLXIXCLTAX с CPEAXCLTAX с INSAXCLTAX с ATRFXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий CLTAX и SIOAX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

CLTAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.23

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.97

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.39

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

10.79

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.23

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.82

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.00

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.06

-0.49

Корреляция

Корреляция между CLTAX и SIOAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и SIOAX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и SIOAX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLTAXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-22.10%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-3.20%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-17.57%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-22.10%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-2.25%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-2.35%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.71%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и SIOAX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLTAXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

1.09%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

1.86%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

3.35%

+16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

4.56%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

5.06%

+9.17%