PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции CLSPX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.16% соответственно.

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий CLSPX и CBALX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CLSPX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

6.54

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.27

Корреляция

Корреляция между CLSPX и CBALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и CBALX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и CBALX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-34.53%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-7.87%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-20.91%

-22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-22.73%

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-4.73%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-5.34%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.86%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и CBALX

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.84%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

6.44%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

11.58%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

11.08%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

11.31%

+11.37%