Сравнение CLSPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | -3.22% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -5.22% | 22.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 14.08% соответственно.
CLSPX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 11.82%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSPX и FXAIX
CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CLSPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CLSPX
FXAIX
Сравнение CLSPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 7.30 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CLSPX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSPX и FXAIX
Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 12.39% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CLSPX и FXAIX
Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -33.79% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -12.13% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -24.50% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -33.79% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -6.23% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -3.83% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.53% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSPX и FXAIX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 5.34% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 9.53% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 18.32% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 16.92% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 18.05% | +4.63% |