PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 11.82% против 22.68% соответственно.

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGXCLSPX с FMDGX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий CLSPX и SHGTX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CLSPX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.02

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.60

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.13

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

15.42

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.02

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между CLSPX и SHGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и SHGTX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и SHGTX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-77.47%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-14.93%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-43.17%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-43.17%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-7.51%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-25.06%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.00%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) составляет 9.80%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

11.08%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

21.67%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

31.05%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

27.29%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

26.64%

-3.96%