PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-6.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGXCLSPX с FMDGX
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий CLSPX и SPYI

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

CLSPX vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.54

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.06

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.01

-0.59

Корреляция

Корреляция между CLSPX и SPYI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и SPYI

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что сопоставимо с доходностью SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и SPYI

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-16.47%

-52.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-11.02%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-4.50%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-1.86%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.11%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и SPYI

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.10%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

8.29%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

16.22%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

13.12%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

13.12%

+9.56%