PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSPX с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSPX (Columbia Select Mid Cap Growth Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both funds - CLSPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, CLSPX returned 23.18%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CLSPX charges 0.86%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

CLSPX

1 день
0.21%
1 месяц
9.79%
С начала года
19.07%
6 месяцев
18.10%
1 год
30.47%
3 года*
23.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.05%

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSPX и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		19.07%15.16%23.97%25.25%-6.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between CLSPX and SPYI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between CLSPX and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с EEOFXCLSPX с SHGTXCLSPX с SLMCXCLSPX с BQMGXCLSPX с KMKAXCLSPX с BARIX
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

CLSPX vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.38

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.26

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.96

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

15.43

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.38

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.21

-0.78

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и SPYI

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSPXSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-16.47%

-52.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-7.72%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-16.47%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-1.80%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.48%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и SPYI

Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSPXSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

1.82%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

7.41%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

9.63%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

12.92%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

12.92%

+9.92%

Сравнение комиссий CLSPX и SPYI

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и SPYI

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		10.07%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSPX and SPYI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSPX has higher volatility (6.35%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, CLSPX dropped -68.54% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSPX и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор