PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while TBFG is actively managed. Over the past year, CLSM returned 33.43% vs 24.15% for TBFG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 10.44%.

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и TBFG

2026 (YTD)20252024
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%3.56%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between CLSM and TBFG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between CLSM and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLSM и TBFG

Секторы
CLSM
TBFG

Технологии

51.8%
21.5%

Потребительский защитный сектор

34.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.4%

Здравоохранение

1.4%
8.3%

Промышленность

1.0%
13.3%

Коммунальные услуги

0.5%
3.4%

Сырьевые материалы

0.4%
6.0%

Энергетика

0.2%
7.0%

Финансовые услуги

0.1%
17.7%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Технологии

CLSM
51.8%
TBFG
21.5%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
TBFG
5.8%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
TBFG
6.0%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
TBFG
8.4%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
TBFG
8.3%

Промышленность

CLSM
1.0%
TBFG
13.3%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
TBFG
3.4%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
TBFG
6.0%

Энергетика

CLSM
0.2%
TBFG
7.0%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
TBFG
17.7%

Недвижимость

CLSM
0.0%
TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с CORO

Доходность на риск

CLSM vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.49

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.49

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.18

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

13.74

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.39

-1.05

Просадки

Сравнение просадок CLSM и TBFG

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-13.43%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-7.63%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.28%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-1.62%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.76%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и TBFG

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.91%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

8.00%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

9.73%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

10.94%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

10.94%

+1.53%

Сравнение комиссий CLSM и TBFG

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и TBFG

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CLSM and TBFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLSM has higher volatility (3.60%) compared to TBFG (2.91%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, CLSM leads with 33.43% vs 24.15% for TBFG. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TBFG has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 33.43% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: Cabana and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.42% for TBFG.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор