PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSM с TBFG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

CLSM и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSM и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSM и TBFG

2026 (YTD)20252024
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		1.09%15.32%3.56%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 0.63%.

CLSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.70%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.59%
1 год
12.48%
3 года*
7.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с TDSACLSM с COROCLSM с CEFZCLSM с ARPCLSM с MOODCLSM с ONOFCLSM с ALLW
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX

Сравнение комиссий CLSM и TBFG

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

CLSM vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.88

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.81

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

7.89

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TBFG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.31

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.06

-1.00

Корреляция

Корреляция между CLSM и TBFG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и TBFG

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TBFG в 2.58%

TTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.89%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSM и TBFG

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSMTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-13.43%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.63%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.92%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-1.69%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.11%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и TBFG

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSMTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.71%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

7.81%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.38%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

10.98%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

10.98%

+1.44%