Сравнение CLSM с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
CLSM и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSM и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSM и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 1.09% | 16.06% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.86% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.86%.
CLSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSM и ALLW
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
CLSM vs. ALLW — Ранг доходности на риск
CLSM
ALLW
Сравнение CLSM c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.05 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.32 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.96 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.58 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между CLSM и ALLW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и ALLW
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ALLW в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.89% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.42% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и ALLW
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSM | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -8.78% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.13% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.45% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -1.20% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.04% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и ALLW
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSM | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.29% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 8.56% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.07% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.80% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.80% | -0.38% |