PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с MARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с MARB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).

CLSE и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и MARB

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 0.58%.

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT

Сравнение комиссий CLSE и MARB

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

CLSE vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEMARBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.30

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.01

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

2.95

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

20.03

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа MARB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.30

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.35

+0.93

Корреляция

Корреляция между CLSE и MARB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и MARB

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MARB в 3.00%

TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и MARB

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и MARB.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-11.99%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.43%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.44%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.36%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и MARB

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.17%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

3.18%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

5.33%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

4.23%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

5.64%

+8.23%