PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с MARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 32.39%/yr vs 4.29%/yr for MARB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.56%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и MARB

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.05%

Correlation

The correlation between CLSE and MARB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.16

The correlation between CLSE and MARB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLSE и MARB

Секторы
CLSE
MARB

Технологии

33.2%
14.3%

Здравоохранение

6.5%
29.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
15.2%

Энергетика

2.7%

-

Промышленность

2.2%
9.1%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.7%
20.0%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

-2.5%
15.0%

Технологии

CLSE
33.2%
MARB
14.3%

Здравоохранение

CLSE
6.5%
MARB
29.7%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
MARB
5.8%

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
MARB
15.2%

Энергетика

CLSE
2.7%
MARB

-

Промышленность

CLSE
2.2%
MARB
9.1%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
MARB

-

Недвижимость

CLSE
1.7%
MARB
20.0%

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
MARB

-

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
MARB

-

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
MARB
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с VOOMARB с SPYMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

CLSE vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
1.17

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
1.80

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

2.56

+7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

20.98

+18.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа MARB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

1.17

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.36

+1.23

Просадки

Сравнение просадок CLSE и MARB

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-11.99%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-2.43%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-3.67%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.40%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.30%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и MARB

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.47%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

2.18%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

5.31%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

4.27%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

5.60%

+8.28%

Сравнение комиссий CLSE и MARB

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и MARB

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and MARB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs MARB's -11.99%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs 4.29% for MARB. On fees, CLSE is cheaper at 1.56% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSE is cheaper with a 1.56% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.76% for CLSE.

They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 2.30% for MARB.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор