PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLSE returned 32.39%/yr vs 10.00%/yr for FLSP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.56%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%2.13%

Correlation

The correlation between CLSE and FLSP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.21

Сравнение распределения секторов CLSE и FLSP

Секторы
CLSE
FLSP

Технологии

33.2%
21.1%

Здравоохранение

6.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.5%

Энергетика

2.7%
4.7%

Промышленность

2.2%
14.8%

Коммунальные услуги

1.7%
3.3%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Сырьевые материалы

1.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.3%

Финансовые услуги

-2.5%
18.7%

Технологии

CLSE
33.2%
FLSP
21.1%

Здравоохранение

CLSE
6.5%
FLSP
9.7%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
FLSP
8.0%

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
FLSP
6.5%

Энергетика

CLSE
2.7%
FLSP
4.7%

Промышленность

CLSE
2.2%
FLSP
14.8%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
FLSP
3.3%

Недвижимость

CLSE
1.7%
FLSP
1.2%

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
FLSP
5.8%

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
FLSP
6.3%

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
FLSP
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

CLSE vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
1.59

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
2.27

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

3.66

+6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

10.59

+28.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

1.59

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.30

+1.29

Просадки

Сравнение просадок CLSE и FLSP

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-22.75%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-4.03%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-6.69%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-6.30%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.39%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и FLSP

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.98%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

6.86%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

9.27%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

13.37%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

13.53%

+0.35%

Сравнение комиссий CLSE и FLSP

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и FLSP

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FLSP в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and FLSP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs FLSP's -22.75%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs 10.00% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.76% for CLSE.

They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.65% for FLSP.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор