PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с FLSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

CLSE и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND

Сравнение комиссий CLSE и FLSP

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

CLSE vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEFLSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.17

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.65

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

2.22

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

10.08

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.17

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.32

+0.96

Корреляция

Корреляция между CLSE и FLSP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и FLSP

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FLSP в 2.60%

TTM202520242023202220212020
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и FLSP

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и FLSP.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-22.75%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.24%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.26%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.42%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.47%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и FLSP

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.67%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.17%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.35%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.42%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

13.67%

+0.20%