PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLSE и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 4.94%.


CLSE

1 день
-0.44%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
22.51%
С начала года
24.84%
1 год
43.30%
3 года*
30.40%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.48%

FLSP

1 день
1.15%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
3.68%
С начала года
4.94%
1 год
16.35%
3 года*
10.45%
5 лет*
8.32%
10 лет*
Всё время*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$14.45M$12.13M$10.22M
$2.77M$2.50M$2.86M

Сравнение доходности по годам CLSE и FLSP


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
24.84%20.44%35.54%17.54%-4.38%
FLSP
Franklin Systematic Style Premia ETF
4.94%15.56%11.75%3.14%1.07%

Correlation

The correlation between CLSE and FLSP is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.20

The correlation between CLSE and FLSP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

Franklin Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

CLSE vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CLSE c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLSEFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.97

4.08

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.21

12.15

+18.06

CLSE vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLSE и FLSP

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и FLSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLSEFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-22.75%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-4.03%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-6.69%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.25%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.15%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.35%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и FLSP

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 2.82%, в то время как у Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLSEFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.97%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

6.60%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

9.00%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.38%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

13.42%

+0.43%

Сравнение комиссий CLSE и FLSP

CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и FLSP

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FLSP в 2.53%


ПозицияTTM202520242023202220212020
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Systematic Style Premia ETF
2.53%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы


CLSE and FLSP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (2.97%) compared to CLSE (2.82%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs FLSP's -22.75%.

On 3-year performance, CLSE leads with 30.40% vs 10.45% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 30.40% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.

FLSP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.76% for CLSE.

CLSE is categorized as Long-Short, while FLSP is Multistrategy. They also come from different issuers: Convergence and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.65% for FLSP.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор